Портфель, риск и инвестиционная доходность

Рассчитывает среднюю доходность и волатильность двух активов с заданными весами, рисками и корреляцией.

Делит среднюю премию относительно постоянной безрисковой ставки на стандартное отклонение доходности.

Вычисляет отношение средней премии к целевой доходности и нижнего отклонения по четырём наблюдениям.

Сравнивает наблюдаемую среднюю доходность с нормой CAPM при заданной бета и постоянной ставке сравнения.

Считает теоретическую доходность по безрисковой ставке, ожидаемой доходности рынка и коэффициенту бета.

Показывает снижение стоимости от выбранного пика и рост, необходимый для возвращения к этому уровню.

Оценивает цену, дюрацию Маколея, модифицированную дюрацию и выпуклость фиксированных годовых выплат.

Геометрически связывает три подготовленные доходности подпериодов, отделённых внешними денежными потоками.

Находит внутреннюю норму доходности для первоначального вложения и двух положительных годовых выплат.

Рассчитывает целевые суммы и покупки либо продажи двух активов при неизменной общей стоимости портфеля.