Финансовые

Ребалансировка двух активов без пополнения

Рассчитывает целевые суммы и покупки либо продажи двух активов при неизменной общей стоимости портфеля.

₽быстрый расчёт
онлайн

Введите данные

Текущее количество первого актива

ед.

Цена единицы первого актива

ден. ед.

Текущее количество второго актива

ед.

Цена единицы второго актива

ден. ед.

Целевая доля первого актива

Данные не отправляются на сервер

Результат

Стоимость всего портфеля2 000ден. ед.

Целевая стоимость первого актива1 000 ден. ед.

Целевая стоимость второго актива1 000 ден. ед.

Изменение количества первого актива-5 ед.

Изменение количества второго актива5 ед.

Формула

Как считается результат

Текущая стоимость V=qAPA+qBPB. Целевые суммы равны Vw и V(1−w), а изменение количества — целевая сумма, делённая на цену, минус текущее количество. Общая стоимость до и после перераспределения сохраняется.

Пример с тестовыми данными

Стоимость всего портфеля: 2 000 ден. ед.; Целевая стоимость первого актива: 1 000 ден. ед.; Целевая стоимость второго актива: 1 000 ден. ед.; Изменение количества первого актива: -5 ед.; Изменение количества второго актива: 5 ед.

О расчёте

Как пользоваться
калькулятором

Рассчитывает целевые суммы и покупки либо продажи двух активов при неизменной общей стоимости портфеля.

01
Подготовьте данные
Используйте исходные величины именно для рассматриваемого случая: текущее количество первого актива в ед.; цена единицы первого актива в ден. ед.; текущее количество второго актива в ед.; цена единицы второго актива в ден. ед.; целевая доля первого актива в %.
02
Проверьте единицы и условия
Разрешены дробные единицы без плеча и коротких позиций, цены одной валюты относятся к одному моменту. Комиссии, налоги, спреды, лоты и округление не учитываются, поэтому реальная сделка может требовать денежного остатка. Инструмент не выбирает целевые доли за пользователя и не совершает операций.
03
Прочитайте результат
Положительное изменение количества означает покупку, отрицательное — продажу. При текущем соответствии целевым долям обе операции нулевые; изменение веса не создаёт дополнительного капитала.

Подробное объяснение

Как читать результат

Расшифровка показателей, пример вычисления и ограничения метода — без лишних терминов.

Что означают результаты

Положительное изменение количества означает покупку, отрицательное — продажу. При текущем соответствии целевым долям обе операции нулевые; изменение веса не создаёт дополнительного капитала.

Когда модель применима

Разрешены дробные единицы без плеча и коротких позиций, цены одной валюты относятся к одному моменту. Комиссии, налоги, спреды, лоты и округление не учитываются, поэтому реальная сделка может требовать денежного остатка. Инструмент не выбирает целевые доли за пользователя и не совершает операций.

Разбор по шагам

Пример расчёта

Пример 1

Исходные данные: Текущее количество первого актива: 15 ед.; Цена единицы первого актива: 100 ден. ед.; Текущее количество второго актива: 5 ед.; Цена единицы второго актива: 100 ден. ед.; Целевая доля первого актива: 50 %
Вычисление: Текущая стоимость V=qAPA+qBPB. Целевые суммы равны Vw и V(1−w), а изменение количества — целевая сумма, делённая на цену, минус текущее количество. Общая стоимость до и после перераспределения сохраняется. Стоимость всего портфеля: ((15) × (100)+(5) × (100)) = 2 000 ден. ед.. Целевая стоимость первого актива: ((15) × (100)+(5) × (100)) × (50) ÷ 100 = 1 000 ден. ед.. Целевая стоимость второго актива: ((15) × (100)+(5) × (100)) × (1-(50) ÷ 100) = 1 000 ден. ед.. Изменение количества первого актива: ((15) × (100)+(5) × (100)) × (50) ÷ 100 ÷ (100)-(15) = -5 ед.. Изменение количества второго актива: ((15) × (100)+(5) × (100)) × (1-(50) ÷ 100) ÷ (100)-(5) = 5 ед..
Результат: Стоимость всего портфеля: 2 000 ден. ед.; Целевая стоимость первого актива: 1 000 ден. ед.; Целевая стоимость второго актива: 1 000 ден. ед.; Изменение количества первого актива: -5 ед.; Изменение количества второго актива: 5 ед.

Пример 2

Исходные данные: Текущее количество первого актива: 15 ед.; Цена единицы первого актива: 100 ден. ед.; Текущее количество второго актива: 5 ед.; Цена единицы второго актива: 100 ден. ед.; Целевая доля первого актива: 75 %
Вычисление: Стоимость всего портфеля: ((15) × (100)+(5) × (100)) = 2 000 ден. ед.. Целевая стоимость первого актива: ((15) × (100)+(5) × (100)) × (75) ÷ 100 = 1 500 ден. ед.. Целевая стоимость второго актива: ((15) × (100)+(5) × (100)) × (1-(75) ÷ 100) = 500 ден. ед.. Изменение количества первого актива: ((15) × (100)+(5) × (100)) × (75) ÷ 100 ÷ (100)-(15) = 0 ед.. Изменение количества второго актива: ((15) × (100)+(5) × (100)) × (1-(75) ÷ 100) ÷ (100)-(5) = 0 ед..
Результат: Стоимость всего портфеля: 2 000 ден. ед.; Целевая стоимость первого актива: 1 500 ден. ед.; Целевая стоимость второго актива: 500 ден. ед.; Изменение количества первого актива: 0 ед.; Изменение количества второго актива: 0 ед.

Этот вариант использует другие исходные данные: Целевая доля первого актива — 75. Положительное изменение количества означает покупку, отрицательное — продажу. При текущем соответствии целевым долям обе операции нулевые; изменение веса не создаёт дополнительного капитала.

Формула и обозначения

quantitya — текущее количество первого актива, единица: ед..

pricea — цена единицы первого актива, единица: ден. ед..

quantityb — текущее количество второго актива, единица: ед..

priceb — цена единицы второго актива, единица: ден. ед..

weight — целевая доля первого актива, единица: %.

Практическое применение

Рассчитывает целевые суммы и покупки либо продажи двух активов при неизменной общей стоимости портфеля. Текущая стоимость V=qAPA+qBPB. Целевые суммы равны Vw и V(1−w), а изменение количества — целевая сумма, делённая на цену, минус текущее количество. Общая стоимость до и после перераспределения сохраняется.

Частые ошибки

Используйте исходные величины именно для рассматриваемого случая: текущее количество первого актива в ед.; цена единицы первого актива в ден. ед.; текущее количество второго актива в ед.; цена единицы второго актива в ден. ед.; целевая доля первого актива в %.

Источники и допущения

Основание расчёта

Метод, правило или ставка сверены с указанным источником. Последняя проверка этой реализации: 2026-09-30.

Разрешены дробные единицы без плеча и коротких позиций, цены одной валюты относятся к одному моменту. Комиссии, налоги, спреды, лоты и округление не учитываются, поэтому реальная сделка может требовать денежного остатка. Инструмент не выбирает целевые доли за пользователя и не совершает операций.
Используйте исходные величины именно для рассматриваемого случая: текущее количество первого актива в ед.; цена единицы первого актива в ден. ед.; текущее количество второго актива в ед.; цена единицы второго актива в ден. ед.; целевая доля первого актива в %.

Investor.gov: распределение активов и ребалансировка ↗

Коротко о главном

Вопросы
и ответы

Что показывает «стоимость всего портфеля»?＋

Как проверить расчёт на конкретном примере?＋

Текущее количество первого актива: 15 ед.; Цена единицы первого актива: 100 ден. ед.; Текущее количество второго актива: 5 ед.; Цена единицы второго актива: 100 ден. ед.; Целевая доля первого актива: 50 %. Стоимость всего портфеля: 2 000 ден. ед.; Целевая стоимость первого актива: 1 000 ден. ед.; Целевая стоимость второго актива: 1 000 ден. ед.; Изменение количества первого актива: -5 ед.; Изменение количества второго актива: 5 ед.. Текущая стоимость V=qAPA+qBPB. Целевые суммы равны Vw и V(1−w), а изменение количества — целевая сумма, делённая на цену, минус текущее количество. Общая стоимость до и после перераспределения сохраняется.

Какие ограничения есть у метода?＋

Можно ли изменить исходные данные и сравнить варианты?＋

Да. Положительное изменение количества означает покупку, отрицательное — продажу. При текущем соответствии целевым долям обе операции нулевые; изменение веса не создаёт дополнительного капитала. Сравнивайте варианты в одинаковых единицах и при неизменных допущениях: Разрешены дробные единицы без плеча и коротких позиций, цены одной валюты относятся к одному моменту. Комиссии, налоги, спреды, лоты и округление не учитываются, поэтому реальная сделка может требовать денежного остатка. Инструмент не выбирает целевые доли за пользователя и не совершает операций.